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¿QUÉ HACEMOS?

Series de tiempo univariadas

Del 21 de septiembre al 14 de octubre

lunes y miércoles (18 a 21 hrs.)
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Introducción

Curso orientado a la compresión y aplicación de los modelos de series de tiempo en el ámbito de las ciencias sociales. Requiere de conocimientos previos de ecuaciones en diferencias, cálculo matricial y métodos de estimación. Como resultado de aprendizaje, el participante comprenderá y aplicará los modelos de series de tiempo de una variable (ARIMA y de la familia GARCH) para la estimación, pronóstico y simulación del comportamiento de variables a través del tiempo.

 

Objetivos

Al finalizar el curso el alumno será capaz de construir, diagnosticar, identificar, estimar, pronosticar y simular el comportamiento presentado por una variable de series de tiempo.

 

 

Público objetivo

 

El curso está diseñado para personas con familiariedad en la construcción de bases de datos y/o programación en R. Para su mayor aprovechamiento, se espera que el participante cuente con bases de Estadística Descriptiva, Probabilidad y Estadística Inferencial.

 

Sesiones

 

El módulo está dividido en ocho sesiones, cada una de tres horas. A continuación se enlistan los temas que se cubrirán en cada sesión:

 

Sesión
Tema
21 septiembre Introducción a las series de tiempo

Componentes, descomposición, caminata aleatoria

23 septiembre Análisis de series de tiempo univariadas

Estacionariedad

Ruido blanco

Raíces unitarias

28 septiembre Análisis de series de tiempo univariadas: modelos en media

Procesos AR

Procesos MA

Procesos ARIMA

30 septiembre Análisis de series de tiempo univariadas: modelos en media

Metodología Box-Jenkins

Pruebas de verificación de supuestos

5 octubre Análisis de series de tiempo univariadas: modelos en media y varianza

Modelos de heteroscedasticidad condicional ARCH

Pruebas de efectos ARCH

Modelos de la familia GARCH

7 octubre Análisis de series de tiempo univariadas: modelos en media y varianza

Estimación

Pruebas de diagnóstico

12 octubre Pronósticos de series de tiempo

Modelos en media

Modelos en media y varianza

14 octubre Simulación de series de tiempo

Modelos en media

Modelos en media y varianza

 

Bibliografía

 

Nielsen, A. (2019) Practical Time Series Analysis: Prediction with Statistics and Machine Learning. O’Reilly

 

Enders, W. (2015) Applied econometric time series. Wiley.

 

Kirchgässner, G., & Wolters, J. (2007) Introduction to Modern Time Series Analysis. Springer.

 

Shumway R.H., & Stoffer, D.S. (2010) Time Series and Its Applications with R Examples. Springer.

 

Profesor: Ricardo Massa Roldán

E-mail: ricardo.massa@cide.edu

 

Horario de clases:

Lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 horas

 

Lugar:

Instituto Mora

 

Requisitos de Admisión:

 

Para ser admitido como alumno de nuevo ingreso al programa de Educación Continua, el solicitante debe satisfacer los siguientes requisitos:

 

  • Enviar al correo de escuelademetodos@lnpp.mx el formato de inscripción del curso, este último se genera en PDF una vez que hayas llenado la solicitud en línea (o también se puede descargar en la liga https://tinyurl.com/snprnj5); una identificación oficial (INE, licencia, cédula); y el comprobante de pago.
  • Favor de enviarlos antes de la fecha de inicio y entregar los originales (pago) el primer día de clase

 

Precio y formas de pago:

 

Los participantes deberán cubrir una colegiatura de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por cada curso, la cual deberá ser cubierta en una sola exhibición, a pagar al momento de la inscripción en línea. Bajo ninguna circunstancia se otorgarán prórrogas para el pago de cuotas. Las inscripciones se cierran el primer día del curso.

 

El depósito o transferencia bancaria se deberá hacer al banco HSBC a nombre de Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. a la cuenta número: 4039603584, sucursal número 0763 (Lilas), CLABE: 021180040396035842.

 

Estacionamiento:

Los participantes de la Escuela de Métodos, tendrán acceso al estacionamiento del CIDE. Sin embargo, para los alumnos de los cursos que se dan en nuestra sede alterna, en el Instituto Mora, no hay estacionamiento

 

Mayores informes:

 

Patricia Galán Lara

Tel. (55) 5727 9800 ext. 2443

Cel. (55) 61853815

Correo: escuelademetodos@lnpp.mx

 

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