preloder
aumentar disminuir

¿QUÉ HACEMOS?

Series de tiempo multivariadas

Del 26 de octubre al 25 de noviembre

lunes y miércoles (18 a 21 hrs.)
descargar ver

Introducción

Curso orientado a la compresión y aplicación de los modelos de series de tiempo multivariados en el ámbito de las ciencias sociales. Requiere de conocimientos previos de modelos de series de tiempo univariados. Como resultado de aprendizaje, el participante comprenderá y aplicará los modelos de series de tiempo de dos o más variables (VAR, SVAR, VECM y de la familia GARCH multivariadas) para la estimación, pronóstico y simulación del comportamiento de un conjunto de variables a través del tiempo.

 Objetivos

Al finalizar el curso el alumno será capaz de construir, diagnosticar, identificar, estimar, pronosticar y simular el comportamiento presentado por dos o más variables de series de tiempo.

Público objetivo

El curso está diseñado para personas con familiariedad en la construcción de bases de datos y/o programación en R. Para su mayor aprovechamiento, se espera que el participante cuente con bases de Estadística Descriptiva, Probabilidad, Estadística Inferencial y Series de Tiempo Univariadas.

 

Sesiones

El módulo está dividido en ocho sesiones, cada una de tres horas. A continuación se enlistan los temas que se cubrirán en cada sesión:

 

Sesión
Tema
26 octubre
Introducción a las series de tiempo multivariadas

Conceptos de correlación y causalidad en sentido Granger

Raíces unitarias en panel

28 octubre
Modelos de vectores autoregresivos (VAR)

Estimación

Funciones impulso respuesta

Descomposición de varianza

4 noviembre
Modelos de vectores autoregresivos (VAR) y estructurales (SVAR)

Pruebas de diagnóstico modelos VAR

Modelos estructurales de vectores autoregresivos SVAR

Estimación y descomposición estructural

9 noviembre
Modelos de vectores de corrección de error (VECM)

Concepto de cointegración

Prueba de Johansen

11 noviembre
Modelos de vectores de corrección de error (VECM)

Estimación

Pruebas de diagnóstico modelos VECM

18 noviembre
Modelos multivariados de heteroscedasticidad condicional

Modelo VECH y VECH daigonal

Modelo BEKK y BEKK diagonal

Modelo CCC

23 noviembre
Modelos multivariados de heteroscedasticidad condicional

Estimación

Pruebas de diagnóstico

25 noviembre
Pronósticos y Simulación de modelos de series de tiempo multivariadas

Modelos en media

Modelos en media y varianza

 

Bibliografía

Lütkepohl, H. (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer.

Nielsen, A. (2019) Practical Time Series Analysis: Prediction with Statistics and Machine Learning. O’Reilly

Enders, W. (2015) Applied econometric time series. Wiley.

Kirchgässner, G., & Wolters, J. (2007) Introduction to Modern Time Series Analysis. Springer.

 

Profesor: Ricardo Massa Roldán

E-mail: ricardo.massa@cide.edu

 

Horario de clases:

Lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 horas

 

Lugar:

Instituto Mora

 

Requisitos de Admisión:

 

Para ser admitido como alumno de nuevo ingreso al programa de Educación Continua, el solicitante debe satisfacer los siguientes requisitos:

 

  • Realizar su inscripción en línea a través de la liga de Educación Continua: http://200.10.244.148:8084/solicitud/ , acceder a www.cide.edu Docencia o bien descargar el documento (llenar y firmar) https://tinyurl.com/snprnj5
  • Enviar al correo de escuelademetodos@lnpp.mx el formato de inscripción del curso, este último se genera en PDF una vez que hayas llenado la solicitud en línea (o también se puede descargar en la liga https://tinyurl.com/snprnj5); una identificación oficial (INE, licencia, cédula); y el comprobante de pago.
  • Favor de enviarlos antes de la fecha de inicio y entregar los originales (pago) el primer día de clase

 

Precio y formas de pago:

Los participantes deberán cubrir una colegiatura de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por cada curso, la cual deberá ser cubierta en una sola exhibición, a pagar al momento de la inscripción en línea. Bajo ninguna circunstancia se otorgarán prórrogas para el pago de cuotas. Las inscripciones se cierran el primer día del curso.

El depósito o transferencia bancaria se deberá hacer al banco HSBC a nombre de Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. a la cuenta número: 4039603584, sucursal número 0763 (Lilas), CLABE: 021180040396035842.

 

Estacionamiento:

Los participantes de la Escuela de Métodos, tendrán acceso al estacionamiento del CIDE. Sin embargo, para los alumnos de los cursos que se dan en nuestra sede alterna, en el Instituto Mora, no hay estacionamiento

 

Mayores informes:

 

Patricia Galán Lara

Tel. (55) 5727 9800 ext. 2443

Cel. (55) 61853815

Correo: escuelademetodos@lnpp.mx

SUBIR
COMENTARIOS.png